Volatilite Nedir? Volatilite Nasıl Hesaplanır?

Volatilite, fiyatların daha yüksek veya daha düşük hareket hızı ve ne kadar çılgınca sallandıklarıdır. Bunlar hemen hemen her şeyin fiyatları olabilir. Volatilite en kapsamlı olarak incelenmiş, ölçülmüş ve borsada tanımlanmıştır.

Fiyat Volatilite

Fiyat oynaklığına, arz ve talepte vahşi dalgalanmalar üreten üç faktör neden olmaktadır. Birincisi mevsimsellik. Örneğin, insanların kardan uzaklaşmak istediği tatil köyü oda fiyatları kışın yükselir. Tatilcilerin yakınlarda seyahat etmeyi sevdikleri yaz aylarında düşerler. Bu talep değişikliklerine bir örnektir.

Fiyat oynaklığını etkileyen bir diğer faktör hava koşullarıdır. Örneğin, tarım fiyatları arza bağlıdır. Bu, havanın bol ürünlere elverişli olmasına bağlıdır.

volatilite hesaplama

Üçüncü faktör duygulardır. Yatırımcılar endişe ettiklerinde, satın aldıkları her şeyin değişkenliğini arttırırlar. Bu yüzden emtia fiyatları çok çalkantılı. Örneğin, Şubat 2012’de ABD ve Avrupa, silah sınıfı uranyum geliştirmek için İran’a karşı yaptırımlar tehdidinde bulundu. Misilleme sırasında İran, potansiyel olarak petrol arzını kısıtlayan Hürmüz Boğazı’nı kapatmakla tehdit etti. Petrol arzı değişmese de, tüccarlar petrol fiyatlarını Mart ayında neredeyse 110 dolara teklif ettiler. Haziran ayına kadar petrol fiyatını varil başına 80 dolara düşürdüler. Bu kez, Çin’de büyümeyi yavaşlatmaktan korkuyorlardı. Tüccarların duygusal durumu, gaz fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının bir nedenidir.

Stok Volatilite

Bazı hisse senetlerinin fiyatları oldukça değişken. Bu öngörülemezlik, stoku daha riskli bir yatırım haline getirir. Sonuç olarak, yatırımcılar artan belirsizlik için daha yüksek getiri istiyorlar. Oldukça uçucu hisse senetleri olan şirketlerin kârlı büyümeleri gerekmektedir. Zaman içinde kazançlarda ve hisse senedi fiyatlarında çarpıcı bir artış göstermeli veya çok yüksek temettüler ödemelidirler.

Tarihsel Volatilite

Adından da anlaşılacağı gibi, tarihsel oynaklık bir hisse senedinin son 12 ayda ne kadar oynaklığa sahip olduğudur. Geçtiğimiz yıl hisse senedinin fiyatı çok değiştiyse, daha oynak ve risklidir. Daha az uçucu bir stoktan daha az çekici hale gelir. Fiyat bir kâr için satabileceğiniz yere dönmeden önce uzun süre beklemeniz gerekebilir. Tabii ki, grafiği incelerseniz ve bunun düşük bir noktada olduğunu söyleyebilirseniz, şanslı olabilir ve tekrar yükseldiğinde satabilirsiniz.

Buna pazarın zamanlaması denir ve işe yaradığında harika çalışır. Ne yazık ki, oldukça uçucu bir hisse senedi ile, tekrar yükselmeden önce uzun bir süre daha da düşebilir.

Piyasa Volatilite

Piyasa volatilitesi, herhangi bir piyasa için fiyat değişikliklerinin hızıdır. Buna emtialar, forex ve borsa dahildir. Borsadaki oynaklığın artması genellikle piyasanın tepesinde veya piyasanın altında olduğunu gösterir. Çünkü çok fazla belirsizlik var. Boğa ticareti yapan tüccarlar iyi bir haber gününde fiyat teklifi verirken, aşağı yönlü tüccarlar ve kısa satıcılar kötü haberleri aşağı çekiyor.

Güncel Konular
Sitemizde Bulunan Bilgiler Tamamen Bilgilendirme Amaçlıdır. Sitemizde Kredi, Kredi Kartı ve Benzeri Hiç Bir Hizmet Verilmemekte, Aracılık ve Komisyonculuk Yapılmamaktadır. Sitemiz Sadece Güncel Kampanya ve Haberleri Paylaşmaktadır. Lütfen Başvurularınızı Şubelere Bireysel ve Şahsen Olarak Yapınız.