Ana sayfa Borsa Stokastik İndikatör Hesaplama ve Yorumlama

Stokastik İndikatör Hesaplama ve Yorumlama

Stokastik İndikatör
Stokastik İndikatör


Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki eğitimimizde en önemli indikatorlerden biri olan Stokastik indikatörünü inceleyeceğiz.

STOKASTİK GÖSTERGESİ

Kısa vadeli hareketleri takip edebilmek ve uygulayabilmek amacıyla bazı göstergeler geliştirilmiştir. Bunların en sıklıkla kullanılanı Stokastik (Stochastics) göstergesidir.Yatay ilerleyen piyasalarda zamanlama doğruluğu oldukça yüksek bir göstergedir. Stokastik kısa vadeli hareketlerde oldukça önemli bir göstergedir. Temel felsefesinde relatif güç endeksi vardır.

Belirli bir dönem içindeki en düşük kapanış fiyatı ile bugünkü kapanış fiyatı ve aynı dönem içinde en düşüklerin en düşük değeri ile en yükseklerin en yüksek değeri arasındaki ilişkilerden yararlanır. Kapanış fiyatları günün en yüksek fiyatında veya ona yakın yerde oluşursa fiyatların daha da yükseleceği gözlemlerden anlaşılabilir. Aynı şekilde kapanış fiyatının günün en düşük değelerine yakın yerde gerçekleşmesi de fiyatın gelecekte daha aşağı ineceğine işaret eder.

STOKASTİK İNDİKATÖRÜ HESAPLAMA YÖNTEMİ

Stokastik 0 ile 100 arasında dönen iki gösterge ile çizilir. Değerler yüzde değişimini ifade der. Diğer göstergeler gibi Stokastik göstergesininde tercih edilen değerleri vardır. Göstergeyi geliştiren Amerikalı George C. Lane 5 günlük periyodu önermekle birlikte bu değerler kişilerce farklı olarak yorumlanabilir.

Birinci değer %K dönemi olarak adlandırılır ve göstergenin yalın halidir. Bu haliyle çok hareketli olduğundan ortalaması olarak düzeltilir. %K yavaşlatma dönemi olarak tanımlanan değer, %K dönemi düzeltmek için kullanılan hareketli ortalamadır. %K yavaşlatma dönemi, grafiklerde siyah ve daha kalın çizilir. İkinci gösterge %D dönemi %K yavaşlatma döneminin bir hareketli ortalamasıdır ve gösterge ile birlikte çizilir. Daha ince veya kesik çizgilerle gösterilir. Üç ayrı yönden hesaplandığı için 5,3,3 veya 15,5,3 gibi üç ayrı değere ihtiyaç vardır. İlk değer seçilecek gün sayısını. %K dönemi verir. İkinci değer ortalamayı ve üçüncü değerde ortalamanın ortalamasını %D verir. %D çizgisini oluşturacak ortalama sayısı, %K yavaşlatma dönemindeki ortalama sayısından daha az olmalıdır. Aşağıda örnek olarak 5 günlük stokastik hesaplaması ve genel formülü verilmiştir.



%K dönemi = (bugünkü kapanış – 5 gün içindeki en düşük/5 gün içindeki en yüksek – 5 gün içindeki en düşük)*100

STOKASTİK İNDİKATÖRÜ NASIL YORUMLANIR

İndicator üzerinde alt ve üst bölgelerde iki paralel çizgi vardır. Bu sınırlar aşırı alım ve satım bölgelerini gösterir. 80 seviyesinin aşılması aşırı alım bölgesinde olduğunu 20 seviyesi ise aşırı satım bölgesinde olduğunu gösterir. İki çizgi ile çizilen stokastik, üst bölgelerde birbirini kesip aşağı döndüğü nokta sat işaretidir. Aşağıdan yukarı kesmesi ise al işaretidir.

Yükselen bir rallide stokastik hemen aşırı alım bölgesine yükselir. Buradan aşaı dönğp ani sat sinyalleri yanıltıcı olabilir. Tersi durumlardada aşağı yönlü trendlerde 20 seviyesi yukarı kesse dahi ani hareketlerde dikkate alınmamalıdır. Bu durumlarda gün sayısı arttırılarak farklı fiyat oynamaları daha iyi analiz edilebilir. Göstergenin tepe ve dip noktalarıda gelecek için bilgi verir. Fiyat grafiğinde küçük tepeler ve daha yukarıya çıktığı halde gösterge bir önceki tepeyi aşmıyorsa yükselişin yakında biticeği kabul edilir. Aynı durum dip noktalar içinde geçerlidir. Fiyat aşağı giderken göstergenin yukarı dönmesi düşüşün sona ermekte olduğunu ve muhtemel bir yükselişin başlayabileceğini ifade eder.

Dönüş değerlendirmelerinde, stokastikte oluşan görüntü, fiyat grafiğindeki görüntüden önce gelir. Stokastik kısa vadeli göstege olduğu için fiyatın hızlı hareket ettiği dönemlerde bu kural geçerlidir. Stokastik kısa vadeli ani göstergeleri en hızlı yansıtan indikator olduğu için her sinyal doğru sonuç verir diye algılamak bizleri yanılgıya düşürür. Gerçeğe daha yakın al sinyalleri, iki göstergenin birbirini kesmesi ve birlikte 20 seviyesini yukarı doğru kesmesiyle oluşur. Sat sinyalide 80 seviyesini aşağı kesmesi ile oluşur. Ani hareketlerden ziyade genel görüntüye bakmak için ve daha doğru sonuçlara ulaşmak için gün sayısını arttırmak faydalı olacaktır.



BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here